TÉC VALIDAÇÃO DE MODELOS DE RISCO
Msearch
Lisboa, Portugal
há 1 dia
source : Jobnos

LisboaO nosso cliente é uma Instituição Bancária, que pretende reforçar a sua equipa recrutando : Reportando ao responsável da área, o profissional a recrutar terá como principais responsabilidades : -

  • Validação de modelos de risco e sistemas internos de notação, quer na vertente quantitativa quer na vertente qualitativa (IRB, IFRS9, ICAAP);
  • Reporte das conclusões e medidas corretivas à Administração do Banco; - Monitorização da implementação de melhorias aos modelos de risco e elaboração de relatórios de validação;
  • Avaliação da qualidade e adequabilidade dos dados utilizados na definição e determinação dos parâmetros de risco utilizados nos modelos, incluindo análises benchmarking.
  • Interação com os reguladores bancários em matérias relacionadas com o exercício da função independente de validação de modelos e respetiva avaliação.
  • Formação superior nas áreas de DataScience, Gestão de Informação, Estatística, Econometria e similares; - Experiencia profissional mínima de 2 anos em funções similares;
  • Bons conhecimentos das ferramentas Office, SAS e SQL. - Boas noções dos conceitos de risco de crédito na banca (PD, LDG, CCF, EAD e sistemas de ratings);
  • Conhecimentos sólidos em gestão de dados em BigData, ML e Advanced Analytics (preferencial); - Fluente na Língua Inglesa (falado e escrito);
  • Forte capacidade analítica e espírito colaborativo; - Proatividade, organização e orientação aos resultados.
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